1、负责量化投资策略的研究、开发和持续优化。2、在量化投研的不同环节（特征提取、价格预测、投资组合优化、风控等）落地前沿算法，提升策略表现；3、跟踪大模型（LLMs, Multi-Modal Models, Agentic Systems）在金融领域的最新进展，并探索其在量化研究中的创新应用，如：投资逻辑提取、因子发现、策略生成与自动回测等；4、对管理量化的投资组合，包括对投资组合进行及时跟踪和风险监控，并获取稳定收益。岗位要求：1.运用深度学习、机器学习以及大模型技术，对海量金融数据进行建模与分析，挖掘数据规律与内在逻辑；2.有大模型相关经验：如预训练模型微调、指令优化、RLHF/DPO、Agent框架、知识增强大模型、量化因子自动生成；3.有量化实盘、因子研究、回测框架或交易系统相关经验。4.在 Kaggle、金融建模大赛或 ACM/ICPC/NOI/NOIP 等竞赛中有优异成绩者优先考虑；实习时间三个月以上，27/28届同学