华泰证券 量化指数增强选股与小波分析择日

  •   通过 Python 从 API 提取并优化处理美股与中证全指数据集(财务报表及历史数据),SQL 存储至本地数据库。 开发美股量化 Beta 方法,通过基本面(个股与市场行情数据)多头与多空组合策略,通过机器学习模型优化止损 止盈、资金分配参数。
  •   基于 Beta 波动策略开发并应用 A 股指数增强选股策略,分别构建 20 天 60 天 120 天的 Beta 与 Alpha 因子, 根据最新交易日中证全指数据,每日更新 A 股每只股票最新交易日的 Beta 与 Alpha 因子,并利用因子值排序挑
  •   基于 Alpha 指数增强策略,开发并应用小波分析策略。基于 Alpha 与 Beta 因子构建 Alpha 能量,Alpha 能量 增强,Alpha 能量斜率,Beta 趋势波动,Beta 跳跃波动等因子。通过将 Alpha 与 Beta 变化因子组合,挑选出 Alpha 增强同时 Beta 减弱的复合因子,用于长中短线股票组每日开仓(加仓)清仓(减仓)的筛选。持有 20 日 收盘价回测年化收益 48.6%,最大回撤-8.7%,波动率 36.2%,夏普比率 1.29,月度胜率 80%,,IC Mean = 0.15, IC Std = 0.22,年化 ICIR = 0.68,IC 胜率: 70%
  • (下图仅展示每个月月初市场情绪正常日选股结果,短线持仓至市场情绪发生异常日,或Alpha与Beta因子组合给出卖出信号日) 每天盘后判断目前持仓股票是否为卖出信号日。

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