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私募量化公司为何看重C++底层优化能力?
主要源于其对高频交易、低延迟系统和复杂算法执行的严苛需求。🎈极致的性能需求高频交易(HFT)的核心:毫秒(甚至微秒)级的延迟差异可能直接决定策略的盈亏。C++通过以下方式实现性能极限:1.直接硬件控制:允许通过指针操作、内存对齐、SIMD指令(如AVX)直接优化CPU和缓存使用。2.零成本抽象:模板元编程和编译期优化避免运行时开销。3. 避免垃圾回收(GC):手动内存管理消除了GC带来的不可预测延迟。4. 对比其他语言:Python/Java等语言因解释执行或GC机制,难以满足高频场景的实时性要求。🎈低延迟系统的构建1. 网络与系统层优化:C++支持,内核旁路(Kernel Bypass):如DPDK技术,绕过操作系统协议栈直接处理网络包。2. 定制化TCP/UDP协议:优化数据传输路径,减少协议解析延迟。3. 原子操作与无锁数据结构:减少多线程竞争导致的等待。4. 硬件级优化:通过C++编写FPGA/GPU的底层逻辑(如CUDA C++),加速特定计算任务(如期权定价)。🎈复杂算法的实时执行1. 计算密集型任务:如蒙特卡洛模拟、实时风险计算、订单簿分析等,依赖C++的高效数值计算能力。2. Eigen库:用于线性代数计算的模板库,编译期生成高度优化的机器码。3. 并行计算:OpenMP、TBB等多线程库结合CPU多核架构,最大化吞吐量。4. 内存效率:通过自定义内存池(Memory Pool)减少动态分配开销,优化缓存局部性(Cache Locality)。🎈对硬件资源的精细控制1. 缓存优化:C++允许开发者显式控制数据布局(如结构体紧凑排列),减少缓存未命中(Cache Miss)。2. 实时性保障:通过`std::chrono`高精度时钟、实时线程优先级设置(如Linux的`SCHED_FIFO`),确保关键任务调度确定性。3. 与硬件协作:例如通过C++编写低延迟网卡(如Mellanox)的驱动逻辑,或直接操作硬件寄存器。在私募量化领域,C++的底层优化能力是构建高性能、低延迟、高可靠性交易系统的核心技术基础。从内存管理到硬件交互,从算法加速到系统级调优,C++提供了其他语言难以替代的灵活性和控制力,使其成为量化公司技术栈中不可动摇的底层支柱。
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2022-08-11 19:08
江南大学 管理咨询
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Tracy来量化20...:长期泡在量化领域,有啥想问的都可以问。
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求指点!26fall大数据互联网就业升学
希望大数据推给相关行业的前辈和同学们!先摆bg:题主两财一贸ds,保研边缘人,无论文无科研,一个国三(大数据应用,但是组内没干过啥,水水),一段四大数字化实习(基本上就是excel、sql和bi工具),项目经历基本就是课程结课时做的project(其实是和gpt、gemini做出来的[捂脸R]),包括不仅限于深度学习文本匹配rag、机器学习预测、数据库等。目前打算未来港三新二拿个硕士,然后从现在到研一的时间可以用来实习找方向,现阶段有雅不准备考g,泛商ds泛cs方向混申,想快速拿到一个硕士。目前比较迷茫的点在于:申请硕士提升学历只是一方面,更重要的是如何规划从现在到真正就业这段时间,找到适合自己的职业方向。目前主要考虑的方向有互联网产品/商分/数分/算法(感觉最终会分化为业务向的产品和技术向的算法,中间的商分和数分考虑相对较少)、金融量化。其他和专业领域结合的方向由于市场规模较小,暂未过多考虑。想问问大家有没有更好的方向推荐?还有同学打算创业做教培,但我感觉教培行业如果发展不好,后续转业会比较困难。如果现在准备实习,不知道需要准备哪些相关内容以及投递什么岗位。自身能力方面:自我感觉比较一般,专业课如c++、数据结构、python、机器学习、深度学习等掌握得不够扎实,属于期末学了就忘的状态,而且对码代码兴趣不大,实际产出几乎依赖大模型。另外,本科阶段没有学习太多商科课程,对业务和量化方面不太熟悉。各个岗位的分析:• 数据相关产品岗位:和专业有一定相关性,又不用专门做代码工作,还能接触实际业务,感觉比较实际。起薪虽然低于算法岗位,但高于运营等非技术岗。由于更接近业务,在晋升和成长性方面可能优于算法岗位。关于wlb,不清楚和算法岗位的工作负荷相比如何,猜测应该会轻松一些?不过这个岗位背负业务指标,工作压力可能也不小。进入门槛相对较低,补充一些业务知识后就可以尝试。• 算法岗位:存在几个问题,一是自己对代码兴趣不高;二是自身能力有所欠缺,如果要进入算法领域,在笔面试准备上需要花费较长时间,比如补充专业知识、刷力扣等,而且感觉发不出paper;三是对大模型的发展比较担忧,担心做技术会被大模型逐渐替代;四是互联网算法岗位整体工作负荷和时长较大。另外,也不清楚该选择哪方面的算法,以及各方面的门槛和技术要求。虽然算法岗位不直接对业务负责,晋升和绩效评估可能比较困难,但其薪水确实很诱人,如果能顺利工作到30多岁,再跳槽去外包、外企、国企或者考公,实现wlb半退休也不错。• 量化岗位:自身出身于两财一贸的工科专业,在复合背景上可能有一定优势。然而,近年来金融行业发展低迷,学校里转码的风气很浓。而且自己对量化的了解较少,听说hc非常少,进入需要很高的学历门槛。可能整体工作压力也较大。其他背景:家人在南方小城市,父母是小公务员,家里最多能支持我去港新读硕士(考虑到国内学硕/专硕需要付出考研和三年/两年的时间成本,专硕学费也不低,且如果保上研也是专硕,所以希望快速拿到港新一年制硕士学位),其他方面都要靠自己。未来打算在大湾区发展,短期内可以接受较大的工作负荷,但长期来看更偏向于转向管理岗位或者追求工作生活平衡,毕竟身体无法承受长期高强度的工作。希望大佬们能从能力、兴趣、薪资、成长性、wlb等各个因素综合考虑,给我一些相关建议,或者提供其他新的思路和建议,非常感谢!
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