中审亚太会计师事务所 量化交易全流程开发
- 开发并指导全市场情绪周期识别择日,短线启动股流程,指数增强与小波分析选股,日内高频交易的全流程操作。
- 由每日全 A 股上涨家数下跌家数涨停家数等数据构成每日情绪指标,在情绪正常切换(主力资金流入或流出)日 盘后标记启动信号,当天正常(连续切换则谨慎,异常切换则禁止)执行启动股规则 T+0 选股(量化指数增强+小 波分析选股或主观基本面选股)。多只股票同时根据高频及(半)自动化交易程序分钟级(或 tick 级),T+1 执 行开仓与加仓,T+2 执行加仓及减仓,T+3 或 T+N 执行减仓及清仓。
持有 5-10 日收盘价回测年化收益 96.2%,最大回撤 -7.1%,波动率 38.1%,夏普比率 2.21,月度胜率 80%,,ICMean = 0.18,IC Std = 0.25,年化 ICIR = 0.88,IC 胜率: 80%
11-24日启动信号
11-24日指数增强+小波分析选股回测
1-30日启动信号1-30日指数增强+小波分析选股回测
2-5日启动信号
2-5日主观选股回测
