高频交易

​一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。2、量化交易的特点（1）纪律性。量化投资决策都是依据模型做出的，模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。（2）系统性。量化交易数据分析有一套非常全面的数据评测系统，会从多方面考量市场，比如：宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。（3）概率性。通过模型并结合数学方法，测算在什么样的情况下盈利率最高，适当仓位就可以加仓。（4）套利思想。利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼...

​一、交易过程简介A股市场，投资者必须通过经纪公司交易柜台才能连接交易所，即交易订单从客户策略服务器发至经纪公司交易柜台，交易柜台内部处理后发往交易所，交易所确认报单后发送回报给交易柜台，再从柜台发送至客户策略机的一来一回整体链路的耗时。​​​报单发往交易所和回报返回至策略服务器的链路是一致的。二、证券交易解决方案1、证券交易解决方案简介完整的证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下：​2、卖方卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。3、买方买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金...

一、高频交易简介高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。 HFT高频交易二、低延迟网卡金融行业低延迟网卡选择： Solarflare X2522/X3522：Solarflare X2522/X3522是AMD旗下Xinlinx的低延迟网卡。Mellanox ConnectX-4 LX：ConnectX-4 LX是NVIDIA旗下Mellanox的低延迟网卡。Exablaze ExaNIC X10：ExaNIC X10是Cisco旗下...

​一、交易延迟简介1、交易延迟简介交易延迟高最常用的指标是往返延时（Round Trip Time），即交易订单从客户策略服务器发至经纪公司交易柜台，交易柜台内部处理后发往交易所，交易所确认报单后发送回报给交易柜台，再从柜台发送至客户策略机的一来一回整体链路的耗时。​2、交易策略服务器至交易柜台延迟客户策略服务器至经纪公司交易柜台的延时指订单从客户策略服务器网卡发出，至经纪公司柜台服务器网卡收到之间的延时。本阶段延时主要耗时在硬件上，受服务器、网卡及交换机的性能优劣影响较大。策略服务器一般由客户自行采购或由客户指定配置由券商采购，柜台服务器一般由经纪公司提供，高频交易服务器一般托管在机房，布线...

一、开发环境搭建HFTrader高频交易系统作为QuantFabric量化交易系统的一部分，开发环境搭建与开源QuantFabric量化交易系统相同。二、HFTrader高频交易系统架构1、HFTrader功能特性HFTrader期货功能特性如下： 期货行情网关支持：CTP、REM期货交易柜台支持：CTP、REM、YD策略支持：单账户多策略风控支持：防自成交、撤单限制HFTrader股票功能特性支持如下： 华鑫Tora中泰XTP策略支持：单账户多策略风控支持：防自成交、委撤比限制2、HFTrader高频交易系统架构HFTrader高频交易组件是QuantFabric量化交易系统的一部分，与XM...

一、高频交易简介1、高频交易简介高频交易（High Frequency Trading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。2、高频交易的特点美国证券交易委员会SEC给出的高频交易的特点：（1）使用超高速的复杂计算机系统下单。（2）使用co-location和直连交易所的数据通道。（3）平均每次持仓时间极短。（4）大量发送和取消委托订单。（5）收盘时基本保持平仓（不持仓过夜）。HFT的速度优势是指当交易所完成一笔交易，在通知所有交易者的时候，HFT因为在通信线路的上游，所以会比别人先看...

965，双休，不加班，福利待遇好211/985本硕博数学，计算机，金融工程，统计等相关专业机器学习 ，量化研究员，C++开发，python开发，数据开发，运维，全栈， 风控 ，市场。加分项：ACM-ICPC奖牌，NOIP、NOI奖牌，数学/物理奥赛奖牌。大厂经验base北上杭深薪资open引流股票投资 因子挖掘 BAT大厂 谷歌  机器学习  百度 阿里 #985/211

一、Dark Pool简介1、Dark Pool简介Dark Pool（黑池，暗池）是指不显示公开股票报价的电子交易场所。暗池交易最早出现在美国，兴起的主要原因与证券市场上兼并、收购日益频繁，大宗股权的转让需求蓬勃发展有密切关系。通常，大宗交易可通过普通交易市场(直接、分拆申报、冰山/保留订单隐藏申报方式)或场外交易市场 (OTC) 进行交易，但存在效率低下，交易成本高，可能对市场造成影响等缺点。随着投资者越来越害怕自己的订单给市场带来影响及不愿意暴露买卖信息，加上电子交易技术的发展，暗池交易应运而生。其中，最早出现、同时也是应用最广的形式当属配对撮合网。在黑池交易中，买卖双方匿名配对进行大宗...

​转载自《交易技术前沿》总第三十三期文章（2018年12月）一、低延迟交易1、低延迟交易简介低延迟交易是算法交易的一个分支，资本市场机构对市场事件进行更快速的反应，利用极其细微的反应时差，来获得更强的交易获利能力。2、交易延迟分类延迟是计算机系统接收到一个事件刺激，到产生响应之间的时间间隔。对于券商而言，事件刺激可以是客户端输入订单，可以接收到市场行情数据发布，可以是接收到订单确认返回。低延迟交易要求整个交易链条上的所有环节，都尽量缩短时间间隔。从交易系统层面看，交易延迟主要包括网络延迟、协议延迟、操作系统延迟、应用延迟等。 3、网络延迟交易系统的下单通过网络经券商柜台到达交易所交易撮合主机，...

【头部量化-弹性工作-高薪不卷wlb！！！】 高薪聘请2021/2022届本/硕/博 数学、物理、统计、计算机、软件等专业 以下（有经验可放宽学历）  1、量化软件开发工程师 (本科211以上)base北上杭深 关键词:c++、python、java软件开发 年40-70万 奖金+福利 有软件开发相关工作或实习经验优先! 2、AI机器学习算法 (本科985以上，博士学位)base北上杭深 关键词:机器学习、深度学习 年80-200万 奖金+绩效+福利 有机器学习相关工作或实习经验优先! 3、量化研究员 (本科985以上，硕士学位)base北上杭深 关键词:Python、数、理、统、计专业 年4...

C++岗位最新要求：（年前看机会可年后入职，一切open谈）1️⃣CTO级别/技术负责人级别，贵或者特别贵的，厉害的人选都open看；2️⃣各大竞赛奖牌选手，编程能力强的，薪资不是问题，可应届；3️⃣对标头部私募或者国内外私募出来的，交易平台研发的/策略开发(QD)等；4️⃣senior一点的，怎么定义senior，就是至少在交易系统开发（低延迟）、行情接口、交易接口、风控、监控、回测系统，其中2个模块有完全独立0-1的经验。以上是知名量化私募诚聘，薪资不是问题[捂嘴]

【百亿私募量化-日常招聘-高薪不卷wlb】一.量化研究员（股票alpha/CTA/期货高频/因子组合）岗位职责（任一）：1、因子挖掘，研发股票和期货市场预测模型；2、模型集成和投资组合优化；3、交易执行优化。岗位要求：国内外一流名校硕士以上学历，数学、物理、计算机或相关专业，本科阶段GPAtop20%；具备扎实的数学功底和量化的创新意识；熟悉至少一门编程语言；（Python/MATLAB/R）能够快速阅读英文文献，具备很强的学习能力；IMO/ACM获奖者优先。 二.C++软件开发工程师职责描述：1. 开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件...

期货高频研究员【岗位职责】1.高频策略开发，高频预测，市场冲击模型，算法执行，低延迟交易策略实现；2.在投资经理指导下进行研究，有成熟策略也可以独立负责交易。【任职资格】1.国内外一流高校，理工背景，本科以上学历；2. 熟练掌握一套数据分析工具链，例如（但不限定于）python当中的numpy, scipy, pandas。熟练掌握一部分统计或机器学习模型及其编程实现；3. 对初等概率统计具有极强的直观理解；4. 在建模和特征工程方面有突出的能力，具备工程导向的思维（高效试错查错，对模型进行直观解释等能力）。 股票量化研究员【岗位职责】1.用统计、机器学习模型结合公司上千alpha；2.进行P...

百亿平台-半年调薪-员工基金-无竞业-wlb——————————————————以下均为急招岗位：【高频策略研究员】至少一年以上的经验，学历985起股票：只看T0方向，其他不看期货：只看股指期货、商品期货，其他不看 【高频策略研发工程师】主要是负责高频策略的工程化，同时做一些投研的辅助工作base北京，年薪百万以内可以接受，想看ACM金牌选手，年龄不超过32金融背景或大厂背景都看，至少2年以上C++的经验，应届完全不看。