量化交易

​一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。2、量化交易的特点（1）纪律性。量化投资决策都是依据模型做出的，模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。（2）系统性。量化交易数据分析有一套非常全面的数据评测系统，会从多方面考量市场，比如：宏观周期、数字货币估值、换手率、盈利质量、市场情绪等。（3）概率性。通过模型并结合数学方法，测算在什么样的情况下盈利率最高，适当仓位就可以加仓。（4）套利思想。利用数学分析并结合计算机技术寻找估值洼...

​一、行情数据简介1、行情数据简介行情数据是交易过程中最基本、最重要的部分。一次完整的交易通常分为三个步骤：接收行情、分析行情（策略部分）、发出买卖指令并成交（算法交易部分）。对于高频交易和低延迟交易者，行情数据的精度和细度尤其重要。精度是指数据的准确性和能在多大程度上反映市场的真实情况，细度是指行情的推送频率。行情数据分为两部分：交易行情和订单委托行情。交易行情就是交易数据，包括最新成交价、成交量、成交额、最高价、最低价等字段信息；订单委托行情就是买卖报价和委托量，根据委托价格的不同，可以分为一档、五档、十档等行情；通常把交易行情和订单委托行情结合在一起，形成TAQ（Trades and Q...

一、交易所架构1、证券交易架构证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下： 卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金、对冲基金、保险公司、个人投资者。通常量化机构客户通过券商极速交易柜台进行交易，普通客户通过集中交易系统进行交易，但极速交易柜台没有清算功能，日初数据需要从集中交易系统进行同步。2、深交所交易系统架构2016年6月上线的深交所新一代交易系统（深交所第五代交易系统）报盘机架构有重大变化，由原来的写数据库方式改成socket流形式。深...

​一、交易过程简介A股市场，投资者必须通过经纪公司交易柜台才能连接交易所，即交易订单从客户策略服务器发至经纪公司交易柜台，交易柜台内部处理后发往交易所，交易所确认报单后发送回报给交易柜台，再从柜台发送至客户策略机的一来一回整体链路的耗时。​​​报单发往交易所和回报返回至策略服务器的链路是一致的。二、证券交易解决方案1、证券交易解决方案简介完整的证券交易包括交易所、买方、卖方，证券交易解决方案架构如下：​2、卖方卖方是把各种资产包装成产品并提供给市场的实体，如各大证券公司（中信证券、中信建投、海通证券、国泰君安证券等）、期货公司（永安期货）。3、买方买方是进行投资管理的实体，如公募基金、私募基金...

全部岗位，点击查询   https://mp.weixin.qq.com/s/NHGj2-8PzEotWGCXK3lVyg   投递填写我的内推码：【NTALqEK】实时查看投递进度！   早投递早上岸，求职路上快人一步      面向人群：2023届应届毕业生（2022年9月-2023年8月）   工作地点：上海 成都   热招岗位：   【量化研究与交易类】   https://mp.weixin.qq.com/s/sQCXHOWimDMNi0YlzFPaog       【技术开发类】  https://mp.weixin.qq.com/s/4KmMc23IEmMVi5WLuQ7EQw ...

摘要         策略编写的基本框架及其实现       回测的含义及其实现       初步学习解决代码错误       周期循环的开始时间       自测与自学                通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。                   由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。         从一个非常简单的交易策略开始               先看一个非常简单的交易策略：       ...

​一、交易延迟简介1、交易延迟简介交易延迟高最常用的指标是往返延时（Round Trip Time），即交易订单从客户策略服务器发至经纪公司交易柜台，交易柜台内部处理后发往交易所，交易所确认报单后发送回报给交易柜台，再从柜台发送至客户策略机的一来一回整体链路的耗时。​2、交易策略服务器至交易柜台延迟客户策略服务器至经纪公司交易柜台的延时指订单从客户策略服务器网卡发出，至经纪公司柜台服务器网卡收到之间的延时。本阶段延时主要耗时在硬件上，受服务器、网卡及交换机的性能优劣影响较大。策略服务器一般由客户自行采购或由客户指定配置由券商采购，柜台服务器一般由经纪公司提供，高频交易服务器一般托管在机房，布线...

    受邀出席Rust开发者大会｜Rust如何助力量化高频交易？       工欲善其事，必先利其器。面对时代变革、技术迭代，开发者们是如何使用Rust构建各场景应用的呢？受疫情影响，延期一年的“第二届中国Rust开发者大会”于7月31日在线上顺利举行，为Rust爱好者带来了前沿的技术交流和实践成果。Copy作为能够影响编译器行为的Trait，对于理解Rust基础有着重要作用，而Clone是开发者能够自定义复制行为的Trait。对此，陆一洲就“Clone与Copy”以及“GPU分配小工具”做了代码讲解。           非凸科技量化策略负责人陆一洲受邀出席分论坛“Rust商业实践”，带来...

一、开发环境搭建HFTrader高频交易系统作为QuantFabric量化交易系统的一部分，开发环境搭建与开源QuantFabric量化交易系统相同。二、HFTrader高频交易系统架构1、HFTrader功能特性HFTrader期货功能特性如下： 期货行情网关支持：CTP、REM期货交易柜台支持：CTP、REM、YD策略支持：单账户多策略风控支持：防自成交、撤单限制HFTrader股票功能特性支持如下： 华鑫Tora中泰XTP策略支持：单账户多策略风控支持：防自成交、委撤比限制2、HFTrader高频交易系统架构HFTrader高频交易组件是QuantFabric量化交易系统的一部分，与XM...

摘要         策略编写的基本框架及其实现       回测的含义及其实现       初步学习解决代码错误       周期循环的开始时间       自测与自学              通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。                由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。        从一个非常简单的交易策略开始             先看一个非常简单的交易策略：            每天买...

​一、风控系统简介1、风控简介对于程序化交易用户而言，无论是证券还是期货市场，每一个交易指令都需要进行充分的业务检查，通过后才能进入交易所的订单队列进行匹配成交。在程序化交易中，除了验资、验持仓等基础的风控检查外，符合交易所异常交易管理办法规定的监管标准，杜绝和防范异常交易行为也是程序化交易风控的重中之重，比如是否存在自成交、日内过度交易、频繁报撤单、大额报撤单、报单流速控制等情况。如果交易指令没有进行严格的业务检查就发送至交易所，可能会造成严重交易事故，如光大证券乌龙指事件。各交易所对程序化交易指令的买卖价格和数量、委托次数、撤单次数等交易行为有明确的管理办法，并且会定期公示查处情况。如果违...

第三届同花顺算法挑战大赛   多领域的比赛机会，源自业务的海量数据，用算法解决真实难题，以竞赛提升个人能力   只要提交评测结果，就有机会入同花顺招聘绿色通道           1.大赛背景   算法挑战赛平台，是同花顺旗下的人工智能与金融科技命题竞赛平台，携手高校人工智能研究所、产业各界共同推进AI投顾领域的技术突破。   平台赛事基于全国最真实、最复杂的投顾服务场景，旨在探索AI投顾与用户的自由对话、AI投顾知识的自动扩充、AI投资策略的持续输出等金融科技前沿命题，并构建全球最具影响力的AI投顾数据集，实现产研成果的落地转化，引领AI投顾产业的蓬勃发展。   2.参赛对象   本次大赛面...

今天和大家分享一条可以让你躺赚的消息！！很流行的一句话：站在风口上，猪都能飞起来。很经典，相信不用多解释大家都知道。那么风口是什么呢？区块链数字货币或者应该说：炒币 炒币 炒币前段时间整个行情很不好，一直在跌，不少韭菜又不幸被割。当熊市来临，一般会有两种人：第一种：当熊市来临，心理不堪一击，赶紧割肉止损。（亏损）第二种：不慌张，静观其变，或者适当补仓，等待雨后的彩虹。（暂时被套，结果盈利）炒币，涨涨跌跌是很正常的，你要炒币一定要有点心理准备，心态一定要好。你听别人说炒币赚钱，你想自己一买入就一直涨，不停地涨。做梦吧，那是不可能的，不符合市场规律。其实炒币赚钱也不难，即使不幸被套，只要你不割肉，...

​转载自《交易技术前沿》总第三十三期文章（2018年12月）一、低延迟交易1、低延迟交易简介低延迟交易是算法交易的一个分支，资本市场机构对市场事件进行更快速的反应，利用极其细微的反应时差，来获得更强的交易获利能力。2、交易延迟分类延迟是计算机系统接收到一个事件刺激，到产生响应之间的时间间隔。对于券商而言，事件刺激可以是客户端输入订单，可以接收到市场行情数据发布，可以是接收到订单确认返回。低延迟交易要求整个交易链条上的所有环节，都尽量缩短时间间隔。从交易系统层面看，交易延迟主要包括网络延迟、协议延迟、操作系统延迟、应用延迟等。 3、网络延迟交易系统的下单通过网络经券商柜台到达交易所交易撮合主机，...

急招C++开发，************

C++开发岗位职责：●参与设计和开发股票或期货交易系统，包括并不限于行情接收、订单管理、交易执行等●尝试运用网络和系统编程等先进技术优化交易平台，最大限度地减少延迟、提高性能●参与开发可轻松访问历史市场数据和模拟交易的高性能仿真系统●参与开发数据建模分析、风险管理和绩效跟踪工具任职要求：●国内985高校（或者海外Top院校）计算机科学类本科及以上学历●熟悉Linux环境，掌握C/C++和各种数据结构算法●具有一定程度的代码项目开发经验，有良好的代码习惯●优秀的沟通、分析和解决问题能力，包括代码调试和理解力●对工作认真负责，有成长潜力，热爱编程，自驱力强●有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣...

1.量化投资经理（股票，CTA）高频，中低频都可 2.量化开发工程师（c++,python）有交易系统经验或高并发低延时经验优先 3.量化研究员优秀应届和有量化相关经验优先 4.机器学习（深度学习神经网络，强化学习）大厂经验或量化相关经验 计算机，统计，数学，物理，软件工程等理工科相关专业#985/211 #求职# #博士 #机器学习 #量化研究员 #腾讯微软 #谷歌 #交易系统 #阿里字节网易美团腾讯 #c++开发工程师 #python #高并发低延时